Korrelyatsion - regression taxlil modellari

Korrelyatsion-regression tahlil modellari. Reja: 1. Korrelyatsiya va regressiya modellari. 2. Eng kichik kvadratlar usuli. 3. Shartli misolda regressiya tenglamasini hisoblash. 1. Korrelyatsiya va regressiya modellari. Bir omilli chiziqli bog'lanishni olaylik gde, ao, a1- parametrlar doimiy birliklar (const); Y - natijaviy ko'rsatkich miqdori, bog'liq omilga nisbatan hisoblanadi. X va Y lar orasidagi bog'liqlik korrelyatsiya koeffitsiyenti ( r ) orqali topiladi. Bunda - kupaytma o'rtachalari - o'rtacha X; - o'rtacha Y; - X ning o'rtacha kvadratik farqi - Y ning o'rtacha kvadratik farqi. X o'zgaruvchining ta'sirini o'lchash uchun determinatsiya koeffitsiyenti hisoblanadi. koldik dispersiyasi deb ataladi va u hisobga olinmagan omillar ulushini kursatadi. bog'liqlik barqarorligi quyidagi formuladan topiladi. bu yerda r - korrelyatsiya koeffitsiyenti; n - tanlov soni. Agar bulsa ( n50 teng bo'lganda) aloqa bor deb hisoblanadi. chiziqli bir omilli bog'liqlikda quyidagi kamchiliklarga etibor beriladi. Jarayonni bir omilli model bilan aks ettirish qiyin. tadqiqotchi statistik ma'lumot to'plash jarayonida xatoga xam yul kuyish mumkin. Bu xatolar borligi ularni tenglamaga utib ketish xavfini tugdiradi. , bu yerda W - to'plam xatosi; U - stoxastik xato; V - o'lchov xatosi. chiziqli bog'liqlik karalganda bir necha taxminlar kabul kilinadi. birinchisi: i normal taksimlangan. Ikkinchisi: Ye(i)=0 o'rtacha xato nolga teng. Xakikatda xar qanday stoxastik xatoni ko'p sabablar oqibati deb qarash zarur. Uchinchi taxmin xar qanday xato bir xil variatsiyaga teng deb karaladi. Turtinchi taxmin koldik avtokorrelyatsiyasi haqida xatolar orasida avtokorrelyatsiya yuk deb taxmin etiladi. Beshinchi taxmin X qiymatlari nostoxastik va u tanlov xajmiga bog'liq emas: limiti cheklangan son. Amaliyotda, albatta, yuqoridagi taxminlarni tula bajarish mushkul. Savol: Korrelyatsiya va regressiya modellari nimalarni o'z ichiga oladi? 2. Eng kichik kvadratlar usuli. Regression modelning parametrlarini baholash bog'liq o'zgaruvchi Y ning taksimlanish ehtimolini topishdir. Modelda Yi normal taksimlangan va variatsiyasi var (Y)=2 ga teng. Eng kichik kvadratlar usulida hisoblash tamoyili Yi larning haqiqiy qiymatlarining o'rtacha qiymatidan farqining kvadrati summasini topishdan iborat. Demak: yoki bu yerda, S - farqlar kvadratlari summasi. va , qiymatlarini topish uchun S ning va bo'yicha birinchi hosilasini topamiz: Xar bir hosilani nolga tenglashtirib hisoblab topilgan larning qiymatini hisoblaymiz. yoki bunga ekvivalent ravishda (*) Bu tenglamalar eng kichik kvadratlar usulida normal tenglamalar deb ataladi. Bunda e eng kichik kvadratlar koldigi: () tenglama larga nisbatan echiladi. Bu tenglikni boshqacha tusda xam yozish mumkin: Demak larning qiymati topilgandan sung larni birinchi tenglamadan () topamiz. Demak, Savol: Eng kichik kvadratlar usuli qanday usul? 3. Shartli misolda regressiya tenglamasini hisoblash. Misol. Oddiy regressiya hisoblansin. Y - istemol xarajatlari; X - Shaxsiy daromad. ...